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机译:使用GARCH模型预测能源市场的波动性:多元模型能否击败单变量模型?
机译:REIT波动率预测模型的比较:GARCH模型,AFIMA模型,Markov转换模型
机译:使用GARCH模型预测股市波动。
机译:Markov转换ARMA-GARCH神经网络模型的建模及其在股票收益预测中的应用
机译:预测股票回报波动率:GARCH,隐含波动性和实现波动模型的比较